PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с VLUE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

BUSA и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и VLUE

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.67%32.67%7.25%14.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.67%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.67%
6 месяцев
15.58%
1 год
38.49%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий BUSA и VLUE

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

BUSA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.97

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.64

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.08

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

13.28

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.97

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.62

+0.77

Корреляция

Корреляция между BUSA и VLUE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и VLUE

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и VLUE

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSAVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-39.47%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.04%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.61%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-6.08%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и VLUE

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSAVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.05%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.33%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.61%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.36%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.62%

-5.79%