PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

BUSA и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и MDLV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		7.45%13.30%10.16%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.45%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий BUSA и MDLV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.81

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.03

+0.36

Корреляция

Корреляция между BUSA и MDLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и MDLV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MDLV в 2.87%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.87%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и MDLV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSAMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-10.71%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.54%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.31%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.34%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.17%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и MDLV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSAMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.51%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.52%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.90%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

10.55%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.55%

+3.28%