PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с JVAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).

BUSA и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и JVAL

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.94%16.16%14.53%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью 0.94%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JVAL

1 день
0.28%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.98%
1 год
20.63%
3 года*
15.76%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV

Сравнение комиссий BUSA и JVAL

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

BUSA vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAJVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.96

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.57

+0.82

Корреляция

Корреляция между BUSA и JVAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и JVAL

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JVAL в 2.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.04%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и JVAL

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и JVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSAJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-40.42%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.48%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.39%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и JVAL

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSAJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.15%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.75%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.55%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.10%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.92%

-6.09%