PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с JVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while JVAL is passively managed. Over the past year, BUSA returned 24.55% vs 35.97% for JVAL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 15.76%.

BUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.37%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JVAL

1 день
-3.10%
1 месяц
2.50%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.50%
1 год
35.97%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и JVAL

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.37%17.56%15.76%10.65%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		15.76%16.16%14.53%14.41%

Correlation

The correlation between BUSA and JVAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BUSA and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и JVAL

Секторы
BUSA
JVAL

Здравоохранение

23.8%
8.2%

Финансовые услуги

20.1%
9.3%

Технологии

12.9%
39.2%

Промышленность

12.4%
7.4%

Энергетика

7.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.1%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Недвижимость

-

2.6%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
JVAL
8.2%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
JVAL
9.3%

Технологии

BUSA
12.9%
JVAL
39.2%

Промышленность

BUSA
12.4%
JVAL
7.4%

Энергетика

BUSA
7.3%
JVAL
3.5%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
JVAL
6.9%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
JVAL
3.1%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
JVAL
10.5%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
JVAL
2.1%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
JVAL
2.1%

Недвижимость

BUSA

-

JVAL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS

Доходность на риск

BUSA vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.56

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.45

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.26

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.76

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.65

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BUSA и JVAL

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-40.42%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.48%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.36%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.30%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и JVAL

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.64%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.07%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.58%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.12%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.18%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

19.84%

-6.19%

Сравнение комиссий BUSA и JVAL

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и JVAL

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JVAL в 1.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.78%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and JVAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (5.07%) compared to BUSA (2.64%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs JVAL's -40.42%.

On 1-year performance, JVAL leads with 35.97% vs 24.55% for BUSA. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 35.97% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

JVAL has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.12% for JVAL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор