PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с HOVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and HOVLX (Homestead Funds Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 21.29% for HOVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for HOVLX.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUSA показывает доходность 8.42%, а HOVLX немного ниже – 8.24%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и HOVLX

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.42%

Correlation

The correlation between BUSA and HOVLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between BUSA and HOVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV

Доходность на риск

BUSA vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAHOVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.94

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.84

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.60

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.45

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOVLX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.88

Просадки

Сравнение просадок BUSA и HOVLX

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и HOVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-57.90%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.24%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.82%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и HOVLX

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.41%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.06%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.09%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.90%

-4.24%

Сравнение комиссий BUSA и HOVLX

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и HOVLX

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HOVLX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and HOVLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs HOVLX's -57.90%.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и HOVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор