Сравнение BUSA с HOVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).
BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и HOVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и HOVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у HOVLX с доходностью 1.29%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и HOVLX
BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.
Доходность на риск
BUSA vs. HOVLX — Ранг доходности на риск
BUSA
HOVLX
Сравнение BUSA c HOVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | HOVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.58 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и HOVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и HOVLX
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HOVLX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и HOVLX
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и HOVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -57.90% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -12.15% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.90% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.84% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.83% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и HOVLX
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.79% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.65% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.11% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.90% | -4.07% |