Сравнение BUSA с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
BUSA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.49% | 14.79% | 17.98% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.49%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и FDL
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
BUSA vs. FDL — Ранг доходности на риск
BUSA
FDL
Сравнение BUSA c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.44 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.46 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и FDL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и FDL
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FDL в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и FDL
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -65.93% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.77% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.97% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -9.72% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и FDL
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.70% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.92% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.31% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.09% | -3.26% |