PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 25.91% for FDL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и FDL

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%14.79%17.98%11.42%

Correlation

The correlation between BUSA and FDL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between BUSA and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и FDL

Секторы
BUSA
FDL

Здравоохранение

23.8%
16.8%

Финансовые услуги

20.1%
15.1%

Технологии

12.9%
1.1%

Промышленность

12.4%
3.8%

Энергетика

7.3%
27.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
3.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%
6.5%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

BUSA
23.8%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
FDL
15.1%

Технологии

BUSA
12.9%
FDL
1.1%

Промышленность

BUSA
12.4%
FDL
3.8%

Энергетика

BUSA
7.3%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

BUSA

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

BUSA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.31

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.54

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.09

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

14.81

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.45

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BUSA и FDL

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-65.93%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.27%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.65%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.75%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и FDL

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.78%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.27%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.31%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.11%

-3.45%

Сравнение комиссий BUSA и FDL

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и FDL

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and FDL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.84%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.91% vs 24.37% for BUSA. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.91% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор