Сравнение BURL с M
BURL (Burlington Stores, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BURL in Apparel Retail, M in Department Stores. Over the past 10 years, BURL returned 17.99%/yr vs 1.46%/yr for M. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BURL и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у M с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции M по среднегодовой доходности: 17.99% против 1.46% соответственно.
BURL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 17.00%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 17.99%
M
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам BURL и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 15.03% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
M Macy's, Inc. | 10.68% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between BURL and M is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between BURL and M shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BURL:
$21.31B
M:
$6.53B
BURL:
$9.74
M:
$2.42
BURL:
34.11
M:
9.89
BURL:
1.76
M:
0.04
BURL:
1.79
M:
0.29
BURL:
5.60
M:
1.35
BURL:
$11.92B
M:
$22.72B
BURL:
$5.24B
M:
$8.30B
BURL:
$1.33B
M:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. M — Ранг доходности на риск
BURL
M
Сравнение BURL c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BURL | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.70 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.43 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BURL и M
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BURL | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -91.95% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -28.61% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -51.33% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -69.65% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -87.79% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -47.22% | +41.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -34.62% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.73% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и M
Текущая волатильность для Burlington Stores, Inc. (BURL) составляет 14.58%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что BURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BURL | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 15.73% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 29.81% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 45.89% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 54.18% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 56.20% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и M
BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.12% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и M
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.67M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.74M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
BURL and M have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (15.73%) compared to BURL (14.58%). In terms of maximum drawdown, BURL dropped -68.87% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BURL и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор