Сравнение BURL с IYW

С начала года, BURL показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции BURL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.43% против 19.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BURL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BURL и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Burlington Stores, Inc. (BURL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 9.87% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.