PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BURL с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BURL и TJX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BURL с TJX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BURL или TJX.

Доходность

Сравнение доходности BURL и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BURL:

-0.08

TJX:

1.29

Коэф-т Сортино

BURL:

0.85

TJX:

2.10

Коэф-т Омега

BURL:

1.11

TJX:

1.27

Коэф-т Кальмара

BURL:

0.34

TJX:

2.42

Коэф-т Мартина

BURL:

1.30

TJX:

7.53

Индекс Язвы

BURL:

11.31%

TJX:

3.55%

Дневная вол-ть

BURL:

42.60%

TJX:

19.07%

Макс. просадка

BURL:

-68.87%

TJX:

-64.59%

Текущая просадка

BURL:

-35.27%

TJX:

-6.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BURL:

$15.03B

TJX:

$141.87B

EPS

BURL:

$7.45

TJX:

$4.28

Коэффициент P/E

BURL:

30.58

TJX:

29.69

Коэффициент PEG

BURL:

2.99

TJX:

2.86

Коэффициент P/S

BURL:

1.41

TJX:

2.49

Коэффициент P/B

BURL:

10.97

TJX:

16.57

Общая выручка (12 мес.)

BURL:

$8.27B

TJX:

$56.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BURL:

$3.58B

TJX:

$17.37B

EBITDA (12 мес.)

BURL:

$883.66M

TJX:

$5.86B

Доходность по периодам

С начала года, BURL показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BURL имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции TJX немного впереди с 16.23%.

BURL

С начала года

-19.92%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-19.02%

1 год

-3.09%

3 года

10.69%

5 лет

1.71%

10 лет

15.48%

TJX

С начала года

5.70%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

1.60%

1 год

24.35%

3 года

27.79%

5 лет

20.82%

10 лет

16.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burlington Stores, Inc.

The TJX Companies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BURL и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BURL
Ранг риск-скорректированной доходности BURL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BURL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BURL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BURL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BURL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BURL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BURL c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BURL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BURL и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BURL и TJX

BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BURL
Burlington Stores, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.22%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BURL и TJX

Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и TJX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BURL и TJX

Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BURL и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.28B
13.11B
(BURL) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BURL и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
43.0%
29.5%
(BURL) Валовая рентабельность
(TJX) Валовая рентабельность
BURL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 13.11B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

BURL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 347.47M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 13.11B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BURL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.77M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 13.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.