Сравнение BURL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BURL или SPY.
Корреляция
Корреляция между BURL и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BURL и SPY
Основные характеристики
BURL:
1.13
SPY:
1.94
BURL:
1.96
SPY:
2.60
BURL:
1.23
SPY:
1.36
BURL:
0.79
SPY:
2.94
BURL:
4.64
SPY:
12.20
BURL:
8.44%
SPY:
2.02%
BURL:
34.62%
SPY:
12.72%
BURL:
-68.87%
SPY:
-55.19%
BURL:
-23.59%
SPY:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.47% соответственно.
BURL
-5.48%
-4.16%
6.80%
38.79%
3.24%
17.93%
SPY
3.45%
3.01%
15.00%
23.29%
14.56%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BURL и SPY
BURL
SPY
Сравнение BURL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и SPY
BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BURL и SPY
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и SPY
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.