Сравнение BURL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BURL или SPY.
Корреляция
Корреляция между BURL и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BURL и SPY
Основные характеристики
BURL:
0.62
SPY:
0.30
BURL:
1.27
SPY:
0.56
BURL:
1.15
SPY:
1.08
BURL:
0.51
SPY:
0.31
BURL:
2.73
SPY:
1.40
BURL:
9.22%
SPY:
4.18%
BURL:
40.44%
SPY:
19.64%
BURL:
-68.87%
SPY:
-55.19%
BURL:
-35.78%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.54% соответственно.
BURL
-20.55%
-4.27%
-12.14%
26.83%
5.05%
15.08%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BURL и SPY
BURL
SPY
Сравнение BURL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и SPY
BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BURL и SPY
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и SPY
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.