PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с YINN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 83.10%/yr vs -7.04%/yr for YINN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -33.17%.

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

YINN

1 день
0.00%
1 месяц
-21.00%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-34.44%
1 год
-29.90%
3 года*
-7.04%
5 лет*
-39.18%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и YINN

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-33.17%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-24.41%

Correlation

The correlation between BULZ and YINN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BULZ и YINN

Секторы
BULZ
YINN

Технологии

62.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

25.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
27.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

34.7%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BULZ
62.3%
YINN
5.5%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
YINN
27.4%

Сырьевые материалы

BULZ

-

YINN
4.2%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

YINN
0.9%

Энергетика

BULZ

-

YINN
5.6%

Финансовые услуги

BULZ

-

YINN
34.7%

Здравоохранение

BULZ

-

YINN
2.3%

Промышленность

BULZ

-

YINN
2.4%

Недвижимость

BULZ

-

YINN
1.0%

Коммунальные услуги

BULZ

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с AFTY

Доходность на риск

BULZ vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.51

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.44

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.60

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

-1.20

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.51

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.23

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BULZ и YINN

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-98.87%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-49.61%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-69.08%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-97.63%

+71.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.25%

-68.49%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

24.98%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и YINN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 20.01%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.83%

20.01%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.05%

42.78%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

58.79%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

94.22%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

81.78%

+9.76%

Сравнение комиссий BULZ и YINN

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и YINN

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.49%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and YINN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to YINN (20.01%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs YINN's -98.87%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs -7.04% for YINN. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 20.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.52% for YINN.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор