PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 77.02%/yr vs 32.31%/yr for UDOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 14.65%.

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и UDOW

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%8.11%

Correlation

The correlation between BULZ and UDOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between BULZ and UDOW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и UDOW

Секторы
BULZ
UDOW

Технологии

62.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

25.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
UDOW
17.1%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
UDOW
11.6%

Сырьевые материалы

BULZ

-

UDOW
4.0%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

UDOW
4.4%

Энергетика

BULZ

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

BULZ

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

BULZ

-

UDOW
13.1%

Промышленность

BULZ

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

BULZ

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

BULZ vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.40

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.99

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.86

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.59

+1.35

BULZ vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и UDOW

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-80.29%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-28.07%

-26.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-44.83%

-23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-2.65%

-24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.18%

-14.37%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.62%

7.94%

+12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и UDOW

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.02%

12.92%

+17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.86%

29.12%

+32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

37.38%

+40.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

44.39%

+47.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

51.84%

+39.70%

Сравнение комиссий BULZ и UDOW

И BULZ, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и UDOW

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and UDOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs UDOW's -80.29%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 32.31% for UDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор