Сравнение BULZ с SMST
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BULZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BULZ returned 82.74% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 13.62% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BULZ and SMST is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between BULZ and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
BULZ
SMST
Сравнение BULZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 5.82 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SMST
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.25% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -85.39% | +31.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -97.32% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -90.93% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 44.56% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SMST
Текущая волатильность для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) составляет 26.77%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 55.38% | -28.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 135.32% | -69.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 149.40% | -67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 167.53% | -75.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 167.53% | -75.84% |
Сравнение комиссий BULZ и SMST
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SMST
Ни BULZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and SMST have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 82.74% for BULZ. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 82.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BULZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор