Сравнение BULZ с SHNY
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BULZ returned 100.25%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 54.09% | 225.15% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between BULZ and SHNY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. SHNY — Ранг доходности на риск
BULZ
SHNY
Сравнение BULZ c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.92 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 1.96 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.64 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.03 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SHNY
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -54.99% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -54.99% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -54.99% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -53.82% | +44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -14.99% | -43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 25.89% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SHNY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 16.42% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.98% | 70.90% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.46% | 78.78% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.22% | 58.33% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.22% | 58.33% | +32.89% |
Сравнение комиссий BULZ и SHNY
И BULZ, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SHNY
Ни BULZ, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and SHNY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.83%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 60.05% for SHNY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 60.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BULZ and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор