PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и NRGU


Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий BULZ и NRGU

И BULZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BULZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

2.64

+1.20

BULZ vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.61

-0.68

Корреляция

Корреляция между BULZ и NRGU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и NRGU

Ни BULZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и NRGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-57.50%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-55.24%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-17.40%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-25.38%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

27.12%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и NRGU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

23.31%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

50.27%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

88.18%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

87.12%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

87.12%

+4.44%