PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 239.73% vs 171.19% for NRGU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и NRGU

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%36.86%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between BULZ and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.06

The correlation between BULZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и NRGU

Секторы
BULZ
NRGU

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

NRGU

-

Энергетика

BULZ

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

BULZ

-

NRGU

-

Здравоохранение

BULZ

-

NRGU

-

Промышленность

BULZ

-

NRGU

-

Недвижимость

BULZ

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BULZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.55

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.31

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.74

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BULZ и NRGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-57.50%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-39.95%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-22.07%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-25.41%

-32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

16.01%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.83%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.83%

31.62%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.98%

61.19%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.46%

75.02%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.22%

89.03%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.22%

89.03%

+2.19%

Сравнение комиссий BULZ и NRGU

И BULZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и NRGU

Ни BULZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs 171.19% for NRGU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs 171.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор