PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 82.74% vs 119.26% for NRGU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

BULZ

1 день
-8.33%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
26.52%
С начала года
32.23%
1 год
82.74%
3 года*
61.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и NRGU

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		32.23%32.67%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-30.00%

Correlation

The correlation between BULZ and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between BULZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и NRGU

Секторы
BULZ
NRGU

Технологии

60.8%

-

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
NRGU

-

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

NRGU

-

Энергетика

BULZ

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

BULZ

-

NRGU

-

Промышленность

BULZ

-

NRGU

-

Недвижимость

BULZ

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BULZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.56

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.08

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.73

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

6.13

-2.45

BULZ vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и NRGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-57.50%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-43.89%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-24.81%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-26.06%

-31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.57%

19.53%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и NRGU

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

23.48%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

63.97%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.50%

76.98%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

89.07%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.69%

89.07%

+2.62%

Сравнение комиссий BULZ и NRGU

И BULZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и NRGU

Ни BULZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.77%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 82.74% for BULZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 82.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор