Сравнение BULZ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BULZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | -5.47% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и MULL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BULZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
BULZ
MULL
Сравнение BULZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 6.53 | -5.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.77 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 16.69 | -15.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 46.83 | -43.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 6.53 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.91 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и MULL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и MULL
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и MULL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -72.29% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -53.09% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -39.05% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -21.99% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 18.92% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 47.87% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 99.70% | -39.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 130.90% | -38.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 130.06% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 130.06% | -38.50% |