PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и MULL


2026 (YTD)20252024
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%-5.47%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий BULZ и MULL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

BULZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

6.53

-5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.77

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

16.69

-15.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

46.83

-43.00

BULZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

6.53

-5.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.91

-1.98

Корреляция

Корреляция между BULZ и MULL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и MULL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок BULZ и MULL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-72.29%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-53.09%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-39.05%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-21.99%

-38.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

18.92%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

47.87%

-18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

99.70%

-39.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

130.90%

-38.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

130.06%

-38.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

130.06%

-38.50%