PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с MDST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. BULZ is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, BULZ returned 135.83% vs 20.94% for MDST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.53%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и MDST

2026 (YTD)20252024
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%60.09%21.68%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between BULZ and MDST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.13

The correlation between BULZ and MDST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и MDST

Секторы
BULZ
MDST

Технологии

60.8%

-

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
MDST

-

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
MDST

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

MDST

-

Энергетика

BULZ

-

MDST
100.0%

Финансовые услуги

BULZ

-

MDST

-

Здравоохранение

BULZ

-

MDST

-

Промышленность

BULZ

-

MDST

-

Недвижимость

BULZ

-

MDST

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

BULZ vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.12

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

8.43

-1.93

BULZ vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и MDST

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-14.19%

-80.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-6.74%

-47.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-2.20%

-30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-2.20%

-55.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

2.49%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и MDST

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

4.87%

+30.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

8.71%

+54.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

12.45%

+67.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

16.11%

+75.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

16.11%

+75.73%

Сравнение комиссий BULZ и MDST

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и MDST

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM20252024
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and MDST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, BULZ leads with 135.83% vs 20.94% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 135.83% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and Westwood. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.80% for MDST.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор