PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, BULZ returned 135.83% vs 1964.55% for INTW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и INTW

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%40.23%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between BULZ and INTW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between BULZ and INTW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и INTW

Секторы
BULZ
INTW

Технологии

60.8%
66.7%

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
INTW
66.7%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

INTW

-

Энергетика

BULZ

-

INTW

-

Финансовые услуги

BULZ

-

INTW

-

Здравоохранение

BULZ

-

INTW

-

Промышленность

BULZ

-

INTW

-

Недвижимость

BULZ

-

INTW

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

BULZ vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
13.25

-11.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
5.13

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

40.32

-37.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

91.49

-84.99

BULZ vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и INTW

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-60.58%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-49.34%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-12.49%

-20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-29.66%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

21.70%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и INTW

Текущая волатильность для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) составляет 35.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

55.81%

-20.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

119.10%

-55.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

150.14%

-70.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

148.88%

-57.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

148.88%

-57.04%

Сравнение комиссий BULZ и INTW

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и INTW

Ни BULZ, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and INTW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to BULZ (35.31%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 135.83% for BULZ. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 35.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 135.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

BULZ and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор