Сравнение BULZ с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

BULZ и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	-28.68%	60.09%	54.09%	394.22%	-92.26%	12.62%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-10.61%	18.64%	51.99%	95.24%	-40.32%	8.04%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

BULZ

1 день: 5.23%

1 месяц: -12.77%

С начала года: -28.68%

6 месяцев: -31.57%

1 год: 72.81%

3 года*: 59.06%

5 лет*: —

10 лет*: —

FNGS

1 день: 2.05%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -10.61%

6 месяцев: -12.74%

1 год: 20.77%

3 года*: 31.31%

5 лет*: 16.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BULZ:

BULZ с FNGU BULZ с SOXL BULZ с TECL BULZ с TQQQ BULZ с BERZ BULZ с FNGO BULZ с SMCI

Часто сравнивают с FNGS:

FNGS с MAGS FNGS с SPY FNGS с QQQ FNGS с FNGO FNGS с QLD FNGS с SMH FNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий BULZ и FNGS

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

BULZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BULZ	FNGS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.77	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.32	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.17	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	0.96	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.83	2.94	+0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BULZ	FNGS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.77	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.91	-0.97

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGS

Ни BULZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGS

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

	BULZ	FNGS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.44%	-48.98%	-45.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.22%	-22.93%	-31.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-48.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-46.52%	-17.66%	-28.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.15%	-11.02%	-49.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.25%	7.52%	+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BULZ	FNGS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.26%	8.61%	+20.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	60.63%	15.82%	+44.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	92.48%	27.04%	+65.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.56%	29.98%	+61.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.56%	31.34%	+60.22%

Сравнение BULZ с FNGS

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGS

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGS

Доходность по периодам

BULZ

FNGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BULZ и FNGS

Доходность на риск

BULZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

BULZ

FNGS

Сравнение BULZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BULZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGS

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)