PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с FNGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 74.62%/yr vs 29.30%/yr for FNGS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 5.66%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%95.24%-40.32%7.50%

Correlation

The correlation between BULZ and FNGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between BULZ and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и FNGS

Секторы
BULZ
FNGS

Технологии

60.8%
63.4%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
FNGS
10.6%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FNGS

-

Энергетика

BULZ

-

FNGS

-

Финансовые услуги

BULZ

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

BULZ

-

FNGS

-

Промышленность

BULZ

-

FNGS

-

Недвижимость

BULZ

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

BULZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.77

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.18

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.76

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

2.12

+4.38

BULZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGS

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-48.98%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-22.93%

-31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-26.77%

-41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-10.58%

-22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-10.84%

-47.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

8.14%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGS

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

10.97%

+24.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

18.01%

+45.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

22.63%

+57.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

30.25%

+61.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

31.24%

+60.60%

Сравнение комиссий BULZ и FNGS

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGS

Ни BULZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and FNGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to FNGS (10.97%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, BULZ leads with 74.62% vs 29.30% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 74.62% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

BULZ and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.58% for FNGS.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор