PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с FNGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 47.01%/yr for FNGG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 15.08%.

BULZ

1 день
-8.33%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
26.52%
С начала года
32.23%
1 год
82.74%
3 года*
61.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		32.23%60.09%54.09%394.22%-92.26%15.12%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.08%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between BULZ and FNGG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between BULZ and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и FNGG

Секторы
BULZ
FNGG

Технологии

60.8%
64.5%

Коммуникационные услуги

26.2%
25.2%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
FNGG
64.5%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
FNGG
25.2%

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
FNGG

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
FNGG
10.3%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FNGG

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FNGG

-

Энергетика

BULZ

-

FNGG

-

Здравоохранение

BULZ

-

FNGG

-

Промышленность

BULZ

-

FNGG

-

Недвижимость

BULZ

-

FNGG

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

BULZ vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.56

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.02

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.56

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

1.41

+2.27

BULZ vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGG

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-91.33%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-43.01%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-47.03%

-20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-14.89%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-55.06%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.57%

17.17%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGG

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

13.24%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

35.36%

+30.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.50%

43.49%

+38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

67.44%

+24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.69%

67.44%

+24.25%

Сравнение комиссий BULZ и FNGG

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGG

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and FNGG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.77%) compared to FNGG (13.24%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs 47.01% for FNGG. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs 47.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.97% for FNGG.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор