PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с CSPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с CSPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и CSP Inc. (CSPI).

BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BULZ и CSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и CSP Inc. (CSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и CSPI

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
CSPI
CSP Inc.		-34.82%-21.55%66.06%108.93%8.03%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -34.82%.

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPI

1 день
-6.13%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-34.82%
6 месяцев
-30.50%
1 год
-45.50%
3 года*
7.08%
5 лет*
14.08%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

CSP Inc.

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с CSPI:
CSPI с VUAG.LCSPI с IITU.LCSPI с PSNCSPI с EQQQ.LCSPI с IUSA.LCSPI с SNPSCSPI с SPX5.L

Доходность на риск

BULZ vs. CSPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSPI
Ранг доходности на риск CSPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c CSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZCSPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.76

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.98

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.87

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

-1.48

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. CSPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CSPI равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и CSPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZCSPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.76

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.07

-0.13

Корреляция

Корреляция между BULZ и CSPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и CSPI

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPI
CSP Inc.		1.48%0.96%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и CSPI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки CSPI в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и CSPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BULZCSPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-84.50%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-53.20%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-70.43%

+23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-44.32%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

31.54%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и CSPI

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с CSP Inc. (CSPI) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULZCSPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

13.83%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

40.82%

+19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

60.16%

+32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

66.52%

+25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

59.39%

+32.17%