PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с CSPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с CSPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while CSPI (CSP Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 16.16%/yr for CSPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и CSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и CSP Inc. (CSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -33.89%.

BULZ

1 день
-8.33%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
26.52%
С начала года
32.23%
1 год
82.74%
3 года*
61.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPI

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.10%
6 месяцев
-31.02%
С начала года
-33.89%
1 год
-28.42%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и CSPI

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		32.23%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
CSPI
CSP Inc.		-33.89%-21.55%66.06%108.93%8.03%-1.01%

Correlation

The correlation between BULZ and CSPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

CSP Inc.

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с CSPI:
CSPI с VUAG.LCSPI с IITU.LCSPI с PSNCSPI с SNPSCSPI с EQQQ.LCSPI с IUSA.LCSPI с SPX5.L

Доходность на риск

BULZ vs. CSPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSPI
Ранг доходности на риск CSPI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c CSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZCSPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.53

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.48

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.61

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-1.01

+4.69

BULZ vs. CSPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CSPI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и CSPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и CSPI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки CSPI в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и CSPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZCSPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-84.50%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-46.72%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-71.14%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-70.00%

+32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-44.49%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.57%

28.27%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и CSPI

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с CSP Inc. (CSPI) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZCSPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

16.40%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

36.82%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.50%

53.88%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

66.82%

+24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.69%

59.61%

+32.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и CSPI

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPI
CSP Inc.		1.46%0.96%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and CSPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.77%) compared to CSPI (16.40%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs CSPI's -84.50%.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и CSPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор