Сравнение BULZ с CSPI
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while CSPI (CSP Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 14.89%/yr for CSPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и CSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -26.12%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -19.15%
- 1 год
- -35.65%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам BULZ и CSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
CSPI CSP Inc. | -26.12% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | -4.66% |
Correlation
The correlation between BULZ and CSPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. CSPI — Ранг доходности на риск
BULZ
CSPI
Сравнение BULZ c CSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | CSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.77 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -1.37 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | -0.64 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и CSPI
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки CSPI в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и CSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -84.50% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -46.62% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -71.08% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -66.48% | +61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -44.42% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 27.01% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и CSPI
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с CSP Inc. (CSPI) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 11.20% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 39.17% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 56.13% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 66.56% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 59.47% | +31.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и CSPI
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPI CSP Inc. | 1.31% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
BULZ and CSPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.49%) compared to CSPI (11.20%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs CSPI's -84.50%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и CSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор