Сравнение CSPI с SNPS
CSPI (CSP Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSPI in Information Technology Services, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CSPI returned 11.27%/yr vs 25.34%/yr for SNPS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции CSPI уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 11.27% против 25.34% соответственно.
CSPI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -19.15%
- 1 год
- -35.65%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.27%
SNPS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам CSPI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | -26.12% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | 13.71% | -40.11% | 41.77% | -35.97% | 57.40% |
SNPS Synopsys, Inc. | 6.02% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CSPI and SNPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1992 г. | 0.06 |
The correlation between CSPI and SNPS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSPI:
$86.80M
SNPS:
$95.41B
CSPI:
-$0.01
SNPS:
$4.57
CSPI:
1.49
SNPS:
9.71
CSPI:
1.23
SNPS:
3.13
CSPI:
$57.96M
SNPS:
$8.68B
CSPI:
$18.95M
SNPS:
$6.38B
CSPI:
-$635.00K
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CSPI
SNPS
Сравнение CSPI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.26 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и SNPS
Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -60.95% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -41.04% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -22.83% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -20.28% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 25.77% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и SNPS
Текущая волатильность для CSP Inc. (CSPI) составляет 11.20%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что CSPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 12.28% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 30.56% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.13% | 56.36% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.56% | 40.73% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 35.02% | +24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и SNPS
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.31% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSPI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSP Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSPI и SNPS
CSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.47M при выручке в 16.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила об операционной прибыли в -851.00K при выручке в 16.01M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00K при выручке в 16.01M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSPI and SNPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (12.28%) compared to CSPI (11.20%). In terms of maximum drawdown, CSPI dropped -84.50% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор