Сравнение CSPI с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSP Inc. (CSPI) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSPI или IUSA.L.
Основные характеристики
| CSPI | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.99% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 107.35% | 26.63% |
| Дох-ть за 3 года | 44.16% | 12.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.58% | 16.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 95.68% | 10.72% |
| Макс. просадка | -86.27% | -38.09% |
| Current Drawdown | -51.59% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между CSPI и IUSA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и IUSA.L
С начала года, CSPI показывает доходность 38.99%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CSPI превзошли акции IUSA.L по среднегодовой доходности: 21.58% против 16.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSPI c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и IUSA.L
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности IUSA.L в 0.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.07% | 1.54% | 1.27% | 0.00% | 3.88% | 11.49% | 7.54% | 6.96% | 6.24% | 12.68% | 12.05% | 7.42% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и IUSA.L
Максимальная просадка CSPI за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и IUSA.L
CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.