Сравнение CSPI с PSN
CSPI (CSP Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. CSPI operates in Information Technology Services (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CSPI returned 12.07%/yr vs 8.06%/yr for PSN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью -2.99%.
CSPI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -19.15%
- 1 год
- -35.65%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.27%
PSN
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | -26.12% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | 13.71% | -40.11% | 5.04% |
PSN Parsons Corporation | -2.99% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between CSPI and PSN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CSPI:
-$0.01
PSN:
$2.78
CSPI:
1.49
PSN:
0.78
CSPI:
$57.96M
PSN:
$6.30B
CSPI:
$18.95M
PSN:
$1.08B
CSPI:
-$635.00K
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPI vs. PSN — Ранг доходности на риск
CSPI
PSN
Сравнение CSPI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.25 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.49 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и PSN
Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.99% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -45.41% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -56.99% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -56.99% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -47.09% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -16.62% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 23.63% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и PSN
Текущая волатильность для CSP Inc. (CSPI) составляет 11.20%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что CSPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 13.31% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 39.31% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.13% | 43.41% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.56% | 33.38% | +33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 34.97% | +24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и PSN
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.31% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSPI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSP Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSPI и PSN
CSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.47M при выручке в 16.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила об операционной прибыли в -851.00K при выручке в 16.01M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00K при выручке в 16.01M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSPI and PSN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.31%) compared to CSPI (11.20%). In terms of maximum drawdown, CSPI dropped -84.50% vs PSN's -56.99%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор