Сравнение CSPI с PSN
CSPI (CSP Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. CSPI operates in Information Technology Services (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CSPI returned 11.00%/yr vs 8.29%/yr for PSN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность -33.89%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью -6.34%.
CSPI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- -31.02%
- С начала года
- -33.89%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.36%
PSN
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -19.86%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | -33.89% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | 13.71% | -40.11% | -1.12% |
PSN Parsons Corporation | -6.34% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
Correlation
The correlation between CSPI and PSN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CSPI:
$82.69M
PSN:
$6.19B
CSPI:
-$0.01
PSN:
$3.15
CSPI:
1.33
PSN:
0.67
CSPI:
$57.96M
PSN:
$6.30B
CSPI:
$18.95M
PSN:
$1.08B
CSPI:
-$635.00K
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPI vs. PSN — Ранг доходности на риск
CSPI
PSN
Сравнение CSPI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.47 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.82 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPI и PSN
Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSN в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -58.48% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.72% | -47.31% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.14% | -58.48% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.14% | -58.48% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -48.92% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -17.18% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 27.05% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и PSN
CSP Inc. (CSPI) и Parsons Corporation (PSN) имеют волатильность 16.40% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 15.68% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 33.20% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.88% | 45.33% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 34.03% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 35.23% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и PSN
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.46% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSPI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSP Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSPI и PSN
CSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSP Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.47M при выручке в 16.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSP Inc. сообщила об операционной прибыли в -851.00K при выручке в 16.01M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSP Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00K при выручке в 16.01M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSPI and PSN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPI has higher volatility (16.40%) compared to PSN (15.68%). In terms of maximum drawdown, CSPI dropped -84.50% vs PSN's -58.48%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор