PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

CSP Inc. (CSPI) Коэффициент Шарпа: -0.57

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа CSPI равен -0.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CSPI

Ранг коэффициента Шарпа CSPI: 16.516
Вызывает опасения

CSPI опережает 16.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция CSPI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CSPI относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.16
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.16 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.79+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.23 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа CSP Inc. с другими акциями в отрасли Information Technology Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность CSPI с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PENGPenguin Solutions, Inc4.61
SNXTD SYNNEX Corporation4.34
WYYWidePoint Corporation2.68
APLDApplied Digital Corporation2.20
CTLPCantaloupe, Inc.1.43
INODInnodata Inc.1.40
NYAXNayax Ltd1.19
ISMAYIndra Sistemas SA1.13
FLYWFlywire Corporation0.98
TDCTeradata Corporation0.94
CSPICSP Inc.-0.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CSPI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CSPI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CSPI действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель