Сравнение CSPI с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSP Inc. (CSPI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSPI или SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и SPX5.L
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность 46.37%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 26.81%. За последние 10 лет акции CSPI превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 17.31% против 15.26% соответственно.
CSPI
46.37%
11.56%
-0.42%
11.96%
18.20%
17.31%
SPX5.L
26.81%
4.89%
13.38%
30.53%
15.72%
15.26%
Основные характеристики
| CSPI | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 19.75 |
| Индекс Язвы | 42.31% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 90.64% | 11.29% |
| Макс. просадка | -85.01% | -41.23% |
| Текущая просадка | -49.02% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSPI и SPX5.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSPI c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и SPX5.L
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPX5.L в 102.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 0.74% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% | 6.03% | 3.71% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 102.15% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и SPX5.L
Максимальная просадка CSPI за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и SPX5.L
CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.