PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 170.25% vs 93.44% for BNKU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и BNKU

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%32.67%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between BULZ and BNKU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between BULZ and BNKU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и BNKU

Секторы
BULZ
BNKU

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
BNKU

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

BNKU

-

Энергетика

BULZ

-

BNKU

-

Финансовые услуги

BULZ

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

BULZ

-

BNKU

-

Промышленность

BULZ

-

BNKU

-

Недвижимость

BULZ

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

BULZ vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.64

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.07

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.29

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

6.04

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BNKU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.64

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BNKU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-61.21%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-40.97%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-9.86%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.25%

-18.15%

-40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

15.53%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BNKU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.83%

15.58%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.05%

45.59%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

57.37%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

73.19%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

73.19%

+18.35%

Сравнение комиссий BULZ и BNKU

И BULZ, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BNKU

Ни BULZ, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and BNKU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BULZ leads with 170.25% vs 93.44% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 170.25% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор