Сравнение BULL с VOO
BULL (Webull Corp) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BULL returned -41.71% vs 21.71% for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BULL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 26.76% |
Correlation
The correlation between BULL and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BULL
VOO
Сравнение BULL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.45 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.68 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и VOO
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -33.99% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -8.90% | -65.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -0.88% | -87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -3.67% | -79.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 2.04% | +50.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и VOO
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 3.48% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 9.98% | +34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 12.52% | +55.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 16.92% | +328.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 17.99% | +327.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и VOO
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BULL and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (15.14%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор