PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULL с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULL с BETZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULL (Webull Corp) is a stock, while BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Over the past year, BULL returned -45.24% vs -5.25% for BETZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BULL и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Webull Corp (BULL) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULL показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью -8.72%.

BULL

1 день
3.39%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-21.49%
6 месяцев
-36.59%
1 год
-45.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BETZ

1 день
1.85%
1 месяц
0.06%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.57%
1 год
-5.25%
3 года*
5.87%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULL и BETZ

2026 (YTD)2025
BULL
Webull Corp		-21.49%-35.36%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-8.72%15.87%

Correlation

The correlation between BULL and BETZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.39

The correlation between BULL and BETZ shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webull Corp

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с BULL:
BULL с HOODBULL с SOFIBULL с DLOBULL с HOVRBULL с SCHGBULL с COINBULL с IBKR
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с QQQBETZ с SPYBETZ с BRK-B

Доходность на риск

BULL vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULL
Ранг доходности на риск BULL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULL c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULLBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.26

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.22

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.18

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.31

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULL vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULL и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULLBETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.14

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BULL и BETZ

Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULLBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-60.82%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.90%

-29.20%

-44.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.30%

-38.25%

-52.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-33.81%

-48.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.88%

17.05%

+30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BULL и BETZ

Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULLBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

5.58%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.85%

15.92%

+24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

20.57%

+48.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

361.73%

26.95%

+334.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

361.73%

27.94%

+333.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULL и BETZ

BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.01%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
BULL
Webull Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BULL and BETZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULL has higher volatility (13.83%) compared to BETZ (5.58%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs BETZ's -60.82%.

BETZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULL и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор