PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.76% соответственно.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BULIX и TWEIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

BULIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.35

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.27

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.91

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между BULIX и TWEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWEIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWEIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-39.30%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.86%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-13.69%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-32.82%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.90%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-4.17%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.35%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWEIX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.04%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.12%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.60%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

10.71%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.35%

+4.64%