PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUL returned 22.68%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности BUL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%5.70%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between BUL and SRHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between BUL and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и SRHQ

Секторы
BUL
SRHQ

Технологии

28.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

22.3%
12.7%

Здравоохранение

21.4%
20.4%

Промышленность

13.4%
22.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Энергетика

5.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

BUL
28.3%
SRHQ
22.1%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

BUL
21.4%
SRHQ
20.4%

Промышленность

BUL
13.4%
SRHQ
22.5%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
SRHQ
1.3%

Энергетика

BUL
5.1%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
SRHQ
2.5%

Финансовые услуги

BUL

-

SRHQ
9.1%

Недвижимость

BUL

-

SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

BUL

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

BUL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.61

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.76

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.86

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.09

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BUL и SRHQ

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-18.50%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.31%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-18.50%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.08%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.84%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и SRHQ

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.53%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.76%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.73%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

16.03%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

16.03%

+8.21%

Сравнение комиссий BUL и SRHQ

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и SRHQ

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and SRHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, BUL leads with 22.68% vs 17.84% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUL has performed better with a 22.68% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.24% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and SRH. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор