Сравнение BUL с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
BUL и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUL и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 13.50% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и QDPL
И BUL, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
BUL vs. QDPL — Ранг доходности на риск
BUL
QDPL
Сравнение BUL c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.37 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.55 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BUL и QDPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и QDPL
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и QDPL
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -22.59% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.94% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.40% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.30% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.50% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и QDPL
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.36% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.41% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 18.01% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.11% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 15.11% | +9.28% |