PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. BUL is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, BUL returned 22.68%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUL и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%13.50%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between BUL and QDPL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between BUL and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и QDPL

Секторы
BUL
QDPL

Технологии

28.3%
27.6%

Потребительский циклический сектор

22.3%
8.4%

Здравоохранение

21.4%
7.6%

Промышленность

13.4%
6.3%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Энергетика

5.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.5%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

BUL
28.3%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

BUL
21.4%
QDPL
7.6%

Промышленность

BUL
13.4%
QDPL
6.3%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
QDPL
1.4%

Энергетика

BUL
5.1%
QDPL
2.4%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
QDPL
4.0%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
QDPL
8.5%

Финансовые услуги

BUL

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

BUL

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

BUL

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

BUL vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.25

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.13

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.09

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

14.49

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BUL и QDPL

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-22.59%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.65%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-17.75%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.14%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.84%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и QDPL

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.58%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.00%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.88%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

15.01%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

15.01%

+9.23%

Сравнение комиссий BUL и QDPL

И BUL, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и QDPL

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and QDPL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, BUL leads with 22.68% vs 20.99% for QDPL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUL has performed better with a 22.68% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.24% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор