PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%4.67%

Correlation

The correlation between BUL and GCOW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BUL and GCOW has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUL и GCOW

Секторы
BUL
GCOW

Технологии

28.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

22.3%
4.6%

Здравоохранение

21.4%
14.6%

Промышленность

13.4%
12.4%

Сырьевые материалы

5.7%
7.3%

Энергетика

5.1%
24.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
14.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

BUL
28.3%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

BUL
21.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

BUL
13.4%
GCOW
12.4%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
GCOW
7.3%

Энергетика

BUL
5.1%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
GCOW
17.1%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

BUL

-

GCOW

-

Недвижимость

BUL

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

BUL

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

BUL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.52

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.63

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.71

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

15.05

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок BUL и GCOW

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-37.64%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.77%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-12.35%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-21.48%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.84%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и GCOW

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.85%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.99%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

10.81%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

13.49%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

16.20%

+8.05%

Сравнение комиссий BUL и GCOW

И BUL, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и GCOW

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BUL and GCOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 11.26% for BUL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.23% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор