PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 16.45%/yr for CSD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности BUL и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и CSD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%-2.13%

Correlation

The correlation between BUL and CSD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.77

The correlation between BUL and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и CSD

Секторы
BUL
CSD

Технологии

28.3%
18.6%

Потребительский циклический сектор

22.3%
2.9%

Здравоохранение

21.4%
13.1%

Промышленность

13.4%
31.1%

Сырьевые материалы

5.7%
11.1%

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
9.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

BUL
28.3%
CSD
18.6%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
CSD
2.9%

Здравоохранение

BUL
21.4%
CSD
13.1%

Промышленность

BUL
13.4%
CSD
31.1%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
CSD
11.1%

Энергетика

BUL
5.1%
CSD

-

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
CSD

-

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
CSD
9.0%

Финансовые услуги

BUL

-

CSD
0.1%

Недвижимость

BUL

-

CSD
5.1%

Коммунальные услуги

BUL

-

CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

BUL vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.03

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.80

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

6.37

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

24.98

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.03

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BUL и CSD

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-70.47%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.34%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-30.15%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-30.15%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-14.23%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и CSD

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.19%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

18.29%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

23.87%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

23.26%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

24.83%

-0.58%

Сравнение комиссий BUL и CSD

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и CSD

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BUL and CSD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to BUL (5.32%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.45% vs 11.26% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.45% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

BUL has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for CSD.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор