Сравнение BUL с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
BUL и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -1.87% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
BUL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и CSD
BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
BUL vs. CSD — Ранг доходности на риск
BUL
CSD
Сравнение BUL c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.30 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.99 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 12.37 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BUL и CSD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и CSD
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и CSD
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -70.47% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -17.08% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -30.15% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -7.06% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -14.35% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.13% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и CSD
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.00%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 10.52% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 19.01% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 29.16% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 23.04% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 24.69% | -0.29% |