PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности BUL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%4.20%

Correlation

The correlation between BUL and CALF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.76

The correlation between BUL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и CALF

Секторы
BUL
CALF

Технологии

28.3%
29.7%

Потребительский циклический сектор

22.3%
28.3%

Здравоохранение

21.4%
9.4%

Промышленность

13.4%
5.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.6%

Энергетика

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.8%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
CALF
28.3%

Здравоохранение

BUL
21.4%
CALF
9.4%

Промышленность

BUL
13.4%
CALF
5.9%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
CALF
1.6%

Энергетика

BUL
5.1%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
CALF
8.8%

Финансовые услуги

BUL

-

CALF
0.2%

Недвижимость

BUL

-

CALF
1.6%

Коммунальные услуги

BUL

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

BUL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.93

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.82

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.94

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.08

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BUL и CALF

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-47.58%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.15%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-34.22%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-34.22%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.74%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.15%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и CALF

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.92%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.47%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.84%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

23.44%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

26.02%

-1.77%

Сравнение комиссий BUL и CALF

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и CALF

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

BUL and CALF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.26% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.26% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.23% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор