Сравнение BUL с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
BUL и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и BMVP
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
BUL vs. BMVP — Ранг доходности на риск
BUL
BMVP
Сравнение BUL c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.48 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.77 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.60 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.73 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.48 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BUL и BMVP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и BMVP
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и BMVP
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -78.13% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.26% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -26.58% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.11% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -36.46% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.47% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и BMVP
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.09% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 7.37% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 14.24% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.28% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 18.84% | +5.55% |