Сравнение BUG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
BUG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и XYLD
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BUG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
BUG
XYLD
Сравнение BUG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.76 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.22 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.10 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.46 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.76 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BUG и XYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и XYLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и XYLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.46% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -10.14% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -18.66% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -3.39% | -29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -3.76% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 1.72% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и XYLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 4.01% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 5.82% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 13.99% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 11.31% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 14.23% | +14.47% |