PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и XYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-1.04%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий BUG и XYLD

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

BUG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.76

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.22

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.10

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

6.46

-7.99

BUG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.76

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUG и XYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XYLD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XYLD в 10.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BUG и XYLD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-33.46%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-10.14%

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-18.66%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-3.39%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-3.76%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

1.72%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XYLD

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.01%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

5.82%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

13.99%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

11.31%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

14.23%

+14.47%