PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 5.10%/yr vs 12.25%/yr for VTI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BUG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.05%.

BUG

1 день
-1.39%
1 месяц
12.72%
С начала года
14.02%
6 месяцев
7.90%
1 год
-4.05%
3 года*
13.63%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		14.02%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%6.70%

Correlation

The correlation between BUG and VTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.66

The correlation between BUG and VTI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUG и VTI

Секторы
BUG
VTI

Технологии

99.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

BUG
99.9%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
VTI
4.7%

Здравоохранение

BUG
0.0%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

BUG

-

VTI
2.0%

Энергетика

BUG

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

BUG

-

VTI
12.0%

Промышленность

BUG

-

VTI
9.8%

Недвижимость

BUG

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

BUG

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BUG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.02

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.73

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.81

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.85

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.02

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BUG и VTI

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-55.45%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-8.92%

-28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-19.30%

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-25.36%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-2.64%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-8.02%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

1.95%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и VTI

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

3.88%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

9.55%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

12.44%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

17.44%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

18.33%

+11.01%

Сравнение комиссий BUG и VTI

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и VTI

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BUG and VTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.65%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.25% vs 5.10% for BUG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.25% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор