PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с TIME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. BUG is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, BUG returned -6.48% vs 18.44% for TIME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности BUG и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 6.28%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

TIME

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и TIME

2026 (YTD)20252024
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%14.14%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.28%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between BUG and TIME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between BUG and TIME shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUG и TIME

Секторы
BUG
TIME

Технологии

100.0%
41.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.0%

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

8.9%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

BUG
100.0%
TIME
41.1%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
TIME
15.4%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
TIME
8.7%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
TIME
3.0%

Здравоохранение

BUG
0.0%
TIME
0.5%

Сырьевые материалы

BUG

-

TIME
5.3%

Энергетика

BUG

-

TIME
8.3%

Финансовые услуги

BUG

-

TIME
8.9%

Промышленность

BUG

-

TIME
5.3%

Недвижимость

BUG

-

TIME

-

Коммунальные услуги

BUG

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

BUG vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.33

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.82

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.41

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.10

-5.45

BUG vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и TIME

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-24.26%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-13.09%

-24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-3.94%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.53%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

3.63%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и TIME

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

5.23%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

11.10%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

13.98%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

17.73%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

17.73%

+11.57%

Сравнение комиссий BUG и TIME

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и TIME

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TIME в 9.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.43%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUG and TIME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 18.44% vs -6.48% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 18.44% return vs -6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.03% for BUG.

They also come from different issuers: Global X and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор