PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с ETIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с ETIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs 2.02%/yr for ETIEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.

Доходность

Сравнение доходности BUG и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у ETIEX с доходностью 23.67%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

ETIEX

1 день
1.29%
1 месяц
19.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
23.16%
1 год
35.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и ETIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%43.64%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		23.67%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%

Correlation

The correlation between BUG and ETIEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BUG and ETIEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Eventide Exponential Technologies Fund

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BOTZETIEX с XLKETIEX с VTI

Доходность на риск

BUG vs. ETIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGETIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.51

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.03

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.87

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

5.98

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. ETIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ETIEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGETIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.51

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BUG и ETIEX

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ETIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGETIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-53.83%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-19.88%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-30.86%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-53.83%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-12.14%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-30.09%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

6.20%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и ETIEX

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGETIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

6.47%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

19.31%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

24.56%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

32.92%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

33.47%

-4.14%

Сравнение комиссий BUG и ETIEX

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и ETIEX

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUG and ETIEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to ETIEX (6.47%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs ETIEX's -53.83%.

ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и ETIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор