Сравнение BUG с ETIEX
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs -0.02%/yr for ETIEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.
Доходность
Сравнение доходности BUG и ETIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у ETIEX с доходностью 26.27%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
ETIEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и ETIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 46.43% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 26.27% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
Correlation
The correlation between BUG and ETIEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between BUG and ETIEX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. ETIEX — Ранг доходности на риск
BUG
ETIEX
Сравнение BUG c ETIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | ETIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.12 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.73 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и ETIEX
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ETIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -53.83% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -19.88% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -30.86% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -53.83% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -10.29% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -29.94% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 6.25% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и ETIEX
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.44% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 21.37% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 26.55% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 33.17% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 33.60% | -4.30% |
Сравнение комиссий BUG и ETIEX
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и ETIEX
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and ETIEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to ETIEX (11.44%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs ETIEX's -53.83%.
ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и ETIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор