Сравнение BUG с ETIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX).
BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и ETIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и ETIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 43.64% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | -11.63% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у ETIEX с доходностью -11.63%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
ETIEX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и ETIEX
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.
Доходность на риск
BUG vs. ETIEX — Ранг доходности на риск
BUG
ETIEX
Сравнение BUG c ETIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | ETIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.36 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 0.71 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.47 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.57 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.36 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BUG и ETIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и ETIEX
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и ETIEX
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ETIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -53.83% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -19.88% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -53.83% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -37.21% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -30.22% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 6.00% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и ETIEX
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 10.46% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 19.83% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 29.37% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 33.08% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 33.68% | -4.99% |