PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

BUFZ и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и RDVI

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий BUFZ и RDVI

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

6.52

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.06

+0.64

Корреляция

Корреляция между BUFZ и RDVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и RDVI

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и RDVI

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-18.35%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.65%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.28%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.27%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.80%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.82%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.38%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

10.48%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

18.54%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

17.04%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

17.04%

-9.55%