PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

BUFZ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и PBJA

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.73%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий BUFZ и PBJA

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

BUFZ vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.88

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

9.53

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между BUFZ и PBJA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и PBJA

Ни BUFZ, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и PBJA

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-8.50%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.16%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.89%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.58%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.10%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и PBJA

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.54%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.74%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.31%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.53%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.53%

+0.96%