PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFZ с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. BUFZ is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, BUFZ returned 14.14% vs 13.27% for ISWN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFZ и ISWN

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%14.54%

Correlation

The correlation between BUFZ and ISWN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between BUFZ and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFZ и ISWN

Секторы
BUFZ
ISWN

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

BUFZ
36.2%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

BUFZ
11.9%
ISWN
1.6%

Коммуникационные услуги

BUFZ
10.9%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUFZ
10.1%
ISWN
7.7%

Здравоохранение

BUFZ
8.4%
ISWN
10.6%

Промышленность

BUFZ
8.1%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

BUFZ
4.9%
ISWN
6.7%

Энергетика

BUFZ
3.5%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

BUFZ
2.3%
ISWN
4.0%

Недвижимость

BUFZ
1.9%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

BUFZ
1.8%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

BUFZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.09

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.60

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.38

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

4.67

+17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.09

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.01

+1.95

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и ISWN

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFZISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-32.35%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-9.63%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.03%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-16.17%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.85%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 0.77%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFZISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.67%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

10.10%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

12.20%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

11.67%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

11.57%

-4.24%

Сравнение комиссий BUFZ и ISWN

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и ISWN

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BUFZ and ISWN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to BUFZ (0.77%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, BUFZ leads with 14.14% vs 13.27% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 14.14% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BUFZ.

They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.49% for ISWN.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFZ и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор