PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

BUFZ и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и GMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с BGLDBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGG
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий BUFZ и GMAR

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFZ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.46

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.14

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

11.96

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между BUFZ и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и GMAR

Ни BUFZ, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и GMAR

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-9.11%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.85%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.57%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и GMAR

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.22%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.87%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.50%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.96%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.96%

+0.53%