PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VMFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.22% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between BUFTX and VMFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between BUFTX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

BUFTX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.46

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.13

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.58

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.96

-10.70

BUFTX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VMFGX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-39.15%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-9.91%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.45%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-29.25%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.15%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-3.30%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.67%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.56%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VMFGX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.80%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.63%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

20.72%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.05%

-0.65%

Сравнение комиссий BUFTX и VMFGX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VMFGX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VMFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор