PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%21.99%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFTX показывает доходность -10.76%, а MMGPX немного ниже – -11.10%.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий BUFTX и MMGPX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BUFTX
Buffalo Discovery Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BUFTX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.27

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.62

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.28

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

0.70

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между BUFTX и MMGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и MMGPX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и MMGPX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-87.45%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-27.79%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-86.09%

+49.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-72.93%

+52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-38.71%

+27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

11.21%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и MMGPX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.28%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

21.94%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

32.15%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

45.74%

-24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

39.05%

-18.71%