Сравнение BUFTX с BUFHX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFHX (Buffalo High Yield Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 5.25%/yr for BUFHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for BUFHX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и BUFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции BUFTX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 7.38% против 5.25% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 7.38%
BUFHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.30% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 2.29% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
Correlation
The correlation between BUFTX and BUFHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between BUFTX and BUFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск
BUFTX
BUFHX
Сравнение BUFTX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFTX | BUFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.90 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.98 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и BUFHX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -26.01% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -2.13% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -3.83% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -9.98% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -18.74% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -0.10% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -2.02% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 0.50% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и BUFHX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 0.52% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 1.98% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 2.50% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 3.14% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 4.02% | +16.38% |
Сравнение комиссий BUFTX и BUFHX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и BUFHX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности BUFHX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.05% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.87% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and BUFHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to BUFHX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFHX's -26.01%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор