Сравнение BUFHX с PDBZX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.21%/yr vs 2.61%/yr for PDBZX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и PDBZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.61% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.21%
- Всё время*
- 6.53%
PDBZX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 4.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BUFHX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 2.57% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 0.25% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Correlation
The correlation between BUFHX and PDBZX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1996 г. | 0.10 |
Over the past year, BUFHX and PDBZX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
BUFHX
PDBZX
Сравнение BUFHX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFHX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 2.39 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и PDBZX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PDBZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -20.88% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -3.00% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -4.85% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -20.61% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -20.88% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -2.30% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.22% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и PDBZX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.66%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.14% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 3.47% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 4.14% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 6.05% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.38% | -1.35% |
Сравнение комиссий BUFHX и PDBZX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и PDBZX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PDBZX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.04% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.62% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and PDBZX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBZX has higher volatility (1.14%) compared to BUFHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs PDBZX's -20.88%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и PDBZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор