PortfoliosLab logo
Сравнение BUFHX с PDBZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и PDBZX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
360.78%
225.18%
BUFHX
PDBZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

PDBZX:

1.41

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

PDBZX:

2.06

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

PDBZX:

1.25

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

PDBZX:

0.62

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

PDBZX:

4.15

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

PDBZX:

1.81%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

PDBZX:

5.31%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

PDBZX:

-20.32%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

PDBZX:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 4.02% против 1.74% соответственно.


BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

PDBZX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

7.78%

5 лет

0.62%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и PDBZX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии PDBZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDBZX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и PDBZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

PDBZX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBZX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
PDBZX: 1.41
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 2.96
PDBZX: 2.06
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
PDBZX: 1.25
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
PDBZX: 0.62
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
PDBZX: 4.15

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
1.41
BUFHX
PDBZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и PDBZX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности PDBZX в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
4.69%4.79%4.61%5.12%2.96%2.95%3.62%4.02%2.91%2.87%3.20%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и PDBZX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PDBZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-5.07%
BUFHX
PDBZX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и PDBZX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеют волатильность 2.23% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.34%
BUFHX
PDBZX