PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.40% против 2.95% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAXBUFHX с FAGIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD

Сравнение комиссий BUFHX и PDBZX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

BUFHX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.74

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.16

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.55

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между BUFHX и PDBZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и PDBZX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и PDBZX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-20.88%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.06%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-20.81%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-20.88%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.27%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.31%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и PDBZX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.71%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.59%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.00%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.34%

-1.30%