PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFHX с PDBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.36%/yr vs 2.88%/yr for PDBZX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.36% против 2.88% соответственно.

BUFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.09%
3 года*
8.42%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.36%

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFHX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		1.80%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between BUFHX and PDBZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.10

Over the past year, BUFHX and PDBZX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAXBUFHX с SWPPX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLDPDBZX с MWTIX

Доходность на риск

BUFHX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.44

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.18

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.09

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

6.21

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.15

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.54

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.09

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и PDBZX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFHXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-20.88%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.00%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-5.51%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-20.81%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-20.88%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.31%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и PDBZX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.69%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFHXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.08%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

3.30%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

4.35%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.05%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.37%

-1.33%

Сравнение комиссий BUFHX и PDBZX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и PDBZX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PDBZX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.94%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

BUFHX and PDBZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBZX has higher volatility (2.08%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs PDBZX's -20.88%.

BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFHX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор