PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.77% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between BUFTX and BQMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.90

The correlation between BUFTX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGXBQMGX с NCTWX

Доходность на риск

BUFTX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.27

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.30

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.28

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.66

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BQMGX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-36.05%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.62%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-18.72%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-25.92%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-36.05%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-8.96%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.87%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.90%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BQMGX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.38%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.13%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.19%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.83%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.98%

+2.41%

Сравнение комиссий BUFTX и BQMGX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BQMGX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BQMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BQMGX's -36.05%.

BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор