PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.44% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between BUFTX and BARAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.88

The correlation between BUFTX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

BUFTX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.00

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.11

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.01

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BARAX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-59.71%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.75%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-17.82%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-37.53%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-37.53%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-5.93%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.42%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

5.22%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BARAX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.34%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.80%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.76%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

19.46%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.79%

+0.60%

Сравнение комиссий BUFTX и BARAX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BARAX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BARAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор