Сравнение BUFSX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и VTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -7.54% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -6.76% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.09% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -1.05%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- 8.96%
VTSMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и VTSMX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Доходность на риск
BUFSX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
BUFSX
VTSMX
Сравнение BUFSX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.29 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.04 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 5.04 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.57 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и VTSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и VTSMX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.12% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и VTSMX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -55.38% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.41% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -25.43% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -34.98% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -8.93% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -8.94% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.56% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и VTSMX
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.39% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.33% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.42% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.33% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.37% | +6.13% |